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我院成功举办第十七期午餐研讨会

时间:2022-10-28

为进一步促进师生聚焦学科发展前沿热点、创造师生良好的学术交流氛围,tb体育官网(中国)有限公司积极承办第八届研究生学术文化节活动,由tb体育官网(中国)有限公司青年教师协会定期组织开展“博采众长 聚焦前沿”午餐研讨会。

10月27日我院在红楼2号楼226学术报告厅召开第十七期午餐研讨会。此次研讨会由金融工程系助理教授何欣做论文分享。共计三十余名师生参与此次午餐研讨会。

研讨会上,何欣老师做了主题为《Corporate Bond Pricing via Benchmark Combination Model》的学术报告。报告中,提出了一种新的计量经济模型——基准组合模型(BCM),用于评估和分解经验资产定价中的资产风险溢价。BCM定价核是基于多种资产特征排序的基础投资组合的加权组合。在无套利目标下将横向定价误差最小化,并识别风险溢价的来源。通过对美国公司债券45年的样本分析发现BCM在定价单个公司债券时优于主流因子模型,分析发现信用评级期限、短期逆转、动量和方差是债券风险溢价的主要来源。同时,将机器学习预测纳入BCM显示了回报可预测性的有力证据。报告后,参会老师与何欣老师就报告内容展开了热烈的学术讨论与交流。